Résumé
Torre Torres, Oscar V. de la Y Martinez Torre – Heen, ma. Isabel. Examen des investissements durables dans la Bourse mexicaine pendant les périodes de crise. Rev. Mex. Économe Finanz. 2015, Vol.10, N.2, PP.115-130. ISSN 2448-6795.
Les études actuelles de travail L’efficacité moyenne de la variance d’investissement durable (est) au Mexique. Ceci lors de la comparaison de l’indice IPC durable (IPCS) avec le composite IPC (IPCComp). Utilisation des valeurs de périodicité quotidiennes de novembre 2008 à septembre 2014, ainsi qu’un modèle Standard CAPM, le Test d’expansion Huberman et Kandel (1987) et un modèle de change Markovian Markovian, la présente étude démontre qu’il existe une statistique égalité dans la performance des IPC et de l’IPCComp. Cela suggère que le cas (comme style d’investissement) constitue un bon substitut avant l’investissement conventionnel dans un indice de marché plus large. Ce dernier sans exposer l’investisseur à une perte importante d’efficacité de la variance moyenne. Les deux contributions des travaux sont 1) dès le premier à être réalisées dans des investissements durables mexicains et 2) que les résultats sont maintenus avant la présence de deux régimes de volatilité.
Touche Mots : Modèles markoviens de changement de régime; Diversification; Sélection de portefeuilles; Simulation et prévisions financières; Investissement éthique; Durabilité.
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