Question intéressante. Ce n’est pas vraiment une réponse, mais il est trop long d’être un commentaire.
Je pense que son design expérimental est contesté pour ces raisons:
1) Cela ne reflète pas le chemin En ce que la sélection des valeurs est en fait évaluée dans le « monde réel ». À titre d’exemple extrême, nous supposons que le sélecteur d’actions une action ébréchée de 1 000% et qui a diminué de 1%, et le sélecteur de partage B a choisi 10 actions qui ont augmenté de 1%. Si ces actions sont réellement utilisées pour construire un indice, alors, je serais clairement une meilleure performance, mais B le ferait bien mieux dans votre expérience. Un défi plus intéressant du point de vue financier serait de créer un portefeuille et de comparer ses performances avec le S & P 500. À son tour, il existe une machine d’utilisation courante pour évaluer ladite. Performance: prenez simplement une régression linéaire des rendements quotidiens du portefeuille contre le s & p. Le terme interception (souvent appelé « alfa ») mesure la performance moyenne « au-dessus du marché ». Comme il s’agit d’un coefficient de régression linéaire, il s’agit d’une question triviale de construire un intervalle de confiance de 95% si vous le souhaitez. Comparez cela avec les tarifs que votre banque facturerait pour ce service.
2) sans envisager 1, car il semble que les deux ont déjà convenu la forme de l’expérience, considérez comment cela pourrait être joué. Supposons que j’ai un oracle magique qui me dit la probabilité que chaque action soit au-dessus de votre prix actuel dans un délai d’un mois (disons). Ensuite, je pourrais choisir les n actions avec les plus grandes chances, et plus probablement plus de 50% d’entre elles montent. Maintenant, de telles probabilités sont codées (imparfaitement) dans plusieurs prix des options. Par exemple, je peux acheter un appel « Option binaire », qui est essentiellement un pari dans l’événement « Action X sera au-dessus du prix et de la date z ». Le prix d’une telle implique une probabilité de cet événement (bien que la date de plus soit la date z du présent, moins fiable sera). Puisque aveuglément, la « sagesse des foules » n’exige pas une expérience particulière, je dirais que la performance d’une stratégie comme celle-ci devrait être considérée comme des « niveaux d’opportunité » pour leur expérience particulière. Sinon, il présente une liste d’actions de votre choix et vous indique si vous pensez que chacun sera de haut en bas, ainsi que de votre confiance dans chaque prédiction. Ensuite, regroupez toutes les réponses par niveau de confiance et voyez à quel point ils s’alignent de près (c’est-à-dire de ces actions dans lesquelles elle avait une confiance de 90%, l’a-t-elle prédit correctement à 90%?). Il existe une forme standard de quantification ceci; Je ne me souviens pas d’avance de ce qu’on appelle, mais vous pouvez le lire dans Phil Tetlock SuperForecastters. Et pour indiquer si vous pensez que chacun sera de haut en bas, avec votre confiance dans chaque prédiction. Ensuite, regroupez toutes les réponses par niveau de confiance et voyez à quel point ils s’alignent de près (c’est-à-dire de ces actions dans lesquelles elle avait une confiance de 90%, l’a-t-elle prédit correctement à 90%?). Il existe une forme standard de quantification ceci; Je ne me souviens pas d’avance de ce qu’on appelle, mais vous pouvez le lire dans Phil Tetlock SuperForecastters. Et pour indiquer si vous pensez que chacun sera de haut en bas, avec votre confiance dans chaque prédiction. Ensuite, regroupez toutes les réponses par niveau de confiance et voyez à quel point ils s’alignent de près (c’est-à-dire de ces actions dans lesquelles elle avait une confiance de 90%, l’a-t-elle prédit correctement à 90%?). Il existe une forme standard de quantification ceci; Je ne me souviens pas d’avance de ce qu’on appelle, mais vous pouvez la lire à Phil Tetlock SuperForecastters.